Normalmente preferisco usare la serie completa di dati e, una volta sviluppata la strategia, "dimenticarla" per un po 'di tempo per vedere in un secondo momento come ha funzionato nel mercato reale.
Se esegui un test In Sample e poi un controllo Out Of Sample e, se non sei soddisfatto, torni a In Sample per cambiare strategia, in realtà stai facendo un over-fitting quindi non vedo alcun vantaggio in questa procedura.